市場觀點

台灣金融黑客松 金融科技新創公司高曼計量奪冠

2021.08.22

(高曼計量脫穎而出,榮獲第一屆台灣彭博黑客松總冠軍)

聞道有先後,術業可有專攻!10個金融團隊參與20日的台灣金融黑客松總決賽,唯一新創金融科技公司高曼計量,善用機器學習技術,打敗了其餘9家參賽的傳統金融機構!

第一屆台灣金融黑客松競賽,此次競賽題目是運用彭博基於Python的計量分析平台BQuant,開發出能解決實際業務問題的應用程式,參賽者競爭激烈,多數大型金融機構都派員參加,入圍總決賽的有國泰金控、中國信託投信、元大投信等知名金融業,角逐總冠軍寶座更是競爭激烈。

此項賽事彭博金融黑客松,已在中國、日本等地舉辦過,日本今年已進行第四屆,今年日本總冠軍為三井住友子公司日興資產管理。

奪下台灣總冠軍獎座,是此次唯一入選的新創金融科技公司高曼計量。高曼團隊表示,公司的量化團隊利用機器學習技術,縮短理論與實務的距離,並透過量化分析將資訊化為可供交易的指標,競賽過程亦同時進行兩年的回測,最終實證了該策略能在承擔同單位的風險下,達到優於大盤49%的績效提升。

高曼量化團隊說明,這款應用程式是基於選擇權最痛理論(Max-pain Theory)的籌碼分析框架,並運用機器學習技術,增強線性模型並整合多層市場資訊,如未平倉量的新舊倉拆分、Max-pain分佈的變化等。並將理論值進行轉換,成為能有效反映主力籌碼在近、次近、遠月的佈局價位,也稱之為 Projected MPT。該團隊在金融科技上的卓越表現,讓所有參賽的傳統金融業咋舌。

(全文轉載自翻爆新聞/記者陳碧芬報導)